المتاجرة الانسحاب في و اتجاهات النقد الاجنبى تجارة

أعلى استراتيجيات إتقان التداول تراجع (مسفت، جنز) التراجع توليد كل أنواع فرص التداول بعد اتجاه نشط التوجه أعلى أو أقل ولكن الربح مع هذه الاستراتيجية الكلاسيكية هو أصعب مما يبدو. بالنسبة للمبتدئين، فإن الأمن الذي اشتريته للتو على الانخفاضات أو بيعه في مقاومة قصيرة يمكن أن يستمر، مما اضطر وضعك إلى خسارة كبيرة، أو أنه يمكن فقط الجلوس هناك تجمع الغبار في حين كنت تفوت على اثني عشر الصفقات الأخرى. لذلك ما هي المهارات اللازمة لحجز أرباح موثوقة مع استراتيجيات الانسحاب، وكيف ينبغي أن تتخذ هذه الأرباح بقوة وكيف يمكنك أن تقر أنت خاطئة دون كسر البنك (للقراءة ذات الصلة، الرجوع إلى فرص التداول على التراجع على المدى القصير) يتيح الخطوط العريضة الشروط التقنية الأكثر ملاءمة للانسحاب لتشغيل سنت واحد بمجرد أن تأخذ المخاطر في الاتجاه المعاكس. أولا، كنت في حاجة الى اتجاه قوي بحيث لاعبين الانسحاب الأخرى سوف تصطف الحق خلفك، وعلى استعداد للقفز في وتحويل فكرتك إلى ربح موثوق بها. رفع الأوراق المالية إلى مستويات قياسية جديدة أو الإغراق إلى مستويات منخفضة جديدة تلبية هذا الشرط بعد أن دفعت إلى ما هو أبعد من اندلاع ملحوظ أو انهيار المستوى. العمل الرأسي في الذروة أو الحوض الصغير هو أيضا مطلوب لتحقيق أرباح متسقة، وخاصة على حجم أعلى من المعتاد، لأنه يشجع حركة السعر السريع بعد الحصول على وضعه. كما أنها أفضل عندما يتحول الأمن تتجه بسرعة بعد تتصدر أو القاع، دون بناء توطيد كبير أو نطاق التداول. وهذا ضروري لأن نطاق التدخل سوف يقوض الربح المحتملة خلال ترتد لاحق أو التمديد (للقراءة ذات الصلة، الرجوع إلى التشريح من هروب التداول). ميكروسوفت (مسفت) يبني نطاق تداول لمدة ثلاثة أشهر أقل من 42 وينفجر على حجم فوق المتوسط ​​في يوليو، صعودا عموديا إلى 45.73. يتوقف مؤقتا لمدة أسبوع ويبيع قبالة، التخلي عن ما يقرب من 50 من الاتجاه الصعودي السابق. ويأتي في دعم قوي على مستوى الاختراق و إما لمدة 50 يوما. يطبع تحول منتصف النهار شمعة دوجي صغيرة (دائرة حمراء)، مما يشير إلى انعكاس. الذي يجمع الزخم بعد بضعة أيام، ورفع أكثر من 2 نقطة في اختبار من ارتفاع سابق. ثم يستأنف السهم اتجاهه الصعودي القوي، ويطبع سلسلة من أعلى مستوياته في عدة سنوات. (لقراءة إضافية، الرجوع إلى الشمعدانات ضوء الطريق إلى التجارة المنطقية) العثور على سعر الدخول المثالي ابحث عن التحقق عبر مرة واحدة في تراجع هو في الحركة. يشير هذا المصطلح إلى مناطق سعرية ضيقة، حيث تصعد عدة أنواع من الدعم أو المقاومة، مؤيدة الانعكاس السريع وموجها قويا في اتجاه الاتجاه الرئيسي. الاحتمالات لترتد أو التمديد زيادة عندما يتم ضغط هذه المنطقة بإحكام وأنواع متنوعة من الدعم أو المقاومة تصل خط تماما. على سبيل المثال، بيع إلى اختراق من خلال أعلى مستوياته الأفقية التي تتوافق أيضا مع تصحيح فيبوناتشي مفتاح ومتوسط ​​متحرك المتوسط. مثل إما 50 يوما، يثير الاحتمالات بشكل كبير لنجاح تجارة التراجع. ومع ذلك، يمكنك إدخال التراجعات في ظروف أقل فائدة من خلال التوسع في مستويات الأسعار المتضاربة. (من أجل القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات لتداول فيبوناتشي) تقوم مجموعة جانوس كابيتال (جنز) بتداول نطاق تداول لمدة 9 أشهر بمقاومة عند 13 نقطة، اندلاع حجم الثقيلة بعد مدير صندوق التحوط معروفة ينضم إلى الشركة. وتصدر الأخبار مكاسب ضخمة على مدى يوم واحد، مما يفسح المجال أمام التراجع الفوري الذي يقف على دعم جديد في قمة النطاق، والآن يتماشى تماما مع تصحيح فيبوناتشي 62 و إما لمدة 50 يوما. يتحرك السهم على الجنية، قفز فوق 15 واستئناف الاتجاه الصعودي بوتيرة أبطأ. ويطبع بعد ذلك بستة أشهر بعد شهرين. أخذ الأرباح الفائضة أخذ الأرباح بقوة بعد دخول التجارة أو نطاق. الجيب النقدية كما يسترد الأمن فقدت الأرض. تخصيص إدارة المخاطر لتفاصيل هذا النمط تصحيح عن طريق وضع شبكات فيبوناتشي أكثر من) الموجة الأخيرة من الاتجاه الأساسي و ب) موجة الانسحاب بأكملها. هذا المزيج يمكن أن تكشف عن مستويات الأسعار التوافقي حيث اثنين من شبكات يصطف، مشيرا إلى الحواجز الخفية. وهناك حاجة أيضا إلى مراقبة الثغرات والمجالات التجارية الصغيرة لكانتيرزوينغس لأن التراجع يلعب دائما خطر طباعة أعلى مستوياته في الاتجاهات الصاعدة وأدنى مستوياته في الترند الهبوطي. في معظم الحالات، سوف تحدث أفضل مخارج عندما يتحرك السعر بسرعة في اتجاهك إلى حاجز واضح، بما في ذلك آخر ارتفاع كبير في اتجاه صعودي أو انخفاض متأرجح في اتجاه هبوطي (للقراءة ذات الصلة، راجع مقدمة لتقويم الرسوم البيانية). نفط ماراثون (مرو) يكسر الدعم لمدة 19 شهرا عند 31 نوفمبر في تعاطف مع تراجع أسعار النفط الخام. انخفاض قيعان التراجع الكبير في 24.28 بعد بضعة أسابيع، مما يفسح المجال لسحب تلك الأكشاك عند تصحيح فيبوناتشي 38 في بيع وإقامة انخفاض منخفض خطر دخول بيع البيع. وتساعد شبكة ارتداد ثانية وضعت على موجة التراجع على إدارة التجارة، حيث تستقطب المناطق الطبيعية حيث قد يتراجع الاتجاه الهبوطي أو ينعكس. وحذر عكس مطرقة الثور عند تصحيح 78.6 في يناير (دائرة حمراء) من أن البائعين القصير يمكن استهدافهم، لصالح الخروج السريع لحماية الأرباح. استراتيجيات وقف الخسارة الفعالة يتم فقدان الصفقات مع عمليات التراجع بسبب أحد الأسباب الثلاثة. أولا، كنت خاطئة في تقدير مدى موجة كونترندند وأدخل في وقت مبكر جدا. ثانيا، قمت بإدخال بسعر مثالي ولكن يبقى الاتجاه المعاكس على الذهاب، وكسر الرياضيات المنطقية التي انطلقت إشارات الدخول الخاصة بك. وثالثا، يجري الارتداد أو الانقلاب ولكن بعد ذلك يعاني من عبور سعر الدخول بسبب فشل استراتيجية إدارة المخاطر. الحالة النهائية هي أسهل لإدارة. وضع وقف زائدة وراء موقفك بمجرد أن يتحرك في صالحك وضبطه مع زيادة الأرباح. وقف المطلوبة عند أول إدخال الموقف يرتبط مباشرة إلى السعر المختار للدخول. كما كنت اكتساب الخبرة، ستلاحظ أن العديد من التراجع تظهر إدخالات منطقية على عدة مستويات. وكلما طال انتظارك وأعمق فإنه يذهب دون كسر التقنية، وأسهل هو وضع وقف فقط بضع القراد أو سنتا وراء مستوى كبير عبر التحقق. سوف تفوت الانتكاسات الكمال في مستويات وسيطة مع استراتيجية الدخول العميق ولكنها سوف تنتج أيضا أكبر الأرباح وأصغر الخسائر. إذا اخترت أن تأخذ العديد من الطلقات على مستويات وسيطة، وحجم الموقف يحتاج إلى تخفيض وتوقف وضعت في مستويات الخسارة التعسفية مثل التعرض 25-50 في المائة على شريحة زرقاء والتعرض من دولار إلى دولارين على بيتا عالية الأسهم مثل التكنولوجيا الحيوية المبتدئين أو الصين اللعب. جس بيني (جسب) يكسر فوق خط اتجاه 9 أشهر ويرتفع إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوع عند 11.31. ويتحول المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف سبتمبر بعد أن ينحرف على نطاق تداول لمدة ثلاثة أسابيع ويغلق على دعم ثلاثي في ​​خط الاتجاه المتحرك، 50 و 200 يوم. ويرتد السهم فقط تحت الدعم، والرسم في المشترين تراجع ولكن الأكشاك موجة الانتعاش، مما اثار اختراق فشلت. تتطلب عملية السحب التي يتم اتخاذها على الارتداد وقف الخسارة دون تلك الجلسات منخفضة (الخط الأحمر) لأن حركة السعر في هذا المستوى سوف تومض جميع أنواع إشارات البيع. وغالبا ما تعود الانفجارات والأعطال إلى المستويات المتنازع عليها، واختبار الدعم أو المقاومة الجديدة بعد نفاد موجة الاتجاه الأولي من البخار. تظهر مواقف السحب التي اتخذت بالقرب من مستويات السعر هذه مكافأة ممتازة لمخاطر المخاطر التي تدعم مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول البديل (لمزيد من القراءة، يرجى الرجوع إلى مقدمة التداول البديل). عمليات التراجع التراجع هي التحركات في الاتجاه المعاكس التي تتطابق مع كل اتجاه. وتسمى عمليات التراجع أيضا التصحيحات والتصحيحات. لا تحرك السعر يذهب في تراجع خط مستقيم طبيعية وطبيعية. وعادة ما يعزى ذلك إلى جني الأرباح أو الأفكار الثانية، على الرغم من أنه يمكن تصور أسباب أخرى للاتجاه إلى التراجع قليلا قبل استئناف، بما في ذلك الوقت من اليوم، يوم من أيام الأسبوع، يوم من الشهر أو الربع، - fashioned العشوائية. ولأن الانسحاب هو تراجع عن الترند، يمكن تحديده عندما يتعثر مؤشر قائم على الزخم. ويعتقد بعض المحللين أنهم يرون أنماطا متناسقة أو غيرها من الانتظامات في عمليات التراجع، مثل التراجع يتجه دائما إلى النهاية عند تحرك مقيس أو رقم فيبوناتشي. والأمر متروك لكل تاجر لتقرر ما إذا كان هذا صحيحا ومفيد. التراجعات هي لعنة من كل التجار الوجود لأن عليك أن تقرر ما إذا كان: الجلوس بها وانتظر الاتجاه إلى استئناف، الاجهاد تصل الخسائر الورقية. الخروج بسرعة وإعادة إدخال مرة واحدة وقد تم استئناف هذا الاتجاه. تتلاشى اتجاه مداش أي التجارة الاتجاه المعاكس حتى الانسحاب قد انتهت. جميع قرارات التداول الثلاثة متساوية بنفس القدر وتلك التي تختارها تعتمد على الإطار الزمني الذي اخترته والثقة التي تتمتع بها في قدرتك على التداول في مزامنة مع معنويات السوق. لکي تخرج من التراجع لأنك مقتنع بأن الاتجاه سیستأنف ھو ممارسة التجار علی المدى الطویل، الذین لدیھم دائما أساسیات لدعم القرار. العيب الرئيسي هو أنك تتخلى عن المكاسب التي تحققت بالفعل (على الورق)، والتي يمكن أن يكون من الصعب نفسيا القيام به، ويمكن، بطبيعة الحال، يثبت أنه من الخطأ إذا كان الانسحاب يتحول إلى انعكاس. إعادة الدخول بعد عملية التراجع هي تقنية تاجر سوينغ القياسية، ومن المؤكد تقريبا الطريقة الأكثر ربحية باستمرار لتداول التراجعات. التراجع لا تتبع دائما نفس النمط من تراجع واحد إلى أسفل، وارتفاع أقل، والانخفاض النهائي إلى أسفل، ما يسمى نمط A-B-C، ولكن أيا كان تكوين الانسحاب، والنقطة هي أنك تريد تحديد متى انتهت. وتتميز تقنية الأرجوحة بأنها شراء الانخفاضات، وبيع المسيرات. في التداول البديل، لا تتداول أبدا ضد هذا الاتجاه. تطبيق خاص لطريقة التأرجح هو شراء على أدنى تراجع، وشراء المزيد على اختراق في اتجاه الاتجاه، والانتظار للانسحاب بعد الاختراق لشراء مداش ثالث الوقت هذا هو التحجيم في بناء على أنماط الانسحاب. معظم المتداولين في الفوركس أقل التزاما بتداول الاتجاه فقط مما قد يعتقده المرء، بالنظر إلى أن العديد من التجار اختاروا الفوركس في المقام الأول بسبب ترندته المتفوقة. بدلا من الخروج من التراجع أو تهدف إلى أرجوحة الاتجاه التالي، فإنها تتلاشى هذا الاتجاه. والنتيجة هي أنه مهما كان التحرك، صعودا أو هبوطا، فمن المرجح أن يستمر طويلا بما فيه الكفاية للتجارة أو اثنين. هذا يضع الانفجارات في الجزء العلوي من مجموعة أدوات التجار على المدى القصير، على الرغم من أننا نعلم أن الاختراقات غالبا ما تكون كاذبة وأحيانا عشوائية فقط. وبسبب الاختراقات الكاذبة والعشوائية، فإن اختراقات التداول وحدها دون اعتبار للاتجاه الرئيسي لا يميل إلى أن يكون استراتيجية مربحة. في تقييم عمليات التراجع، تحتاج إلى تحديد شرطين مدش] عند الانسحاب سوف تبدأ وعندما كنت متأكدا من أنه قد انتهى مدش أو تتحول إلى انعكاس. لتحديد بداية الانسحاب، فإن معظم التجار يستشيرون مؤشر الزخم. وهنا مؤشر ستوكاستيك هو الأكثر شعبية واحدة. لسوء الحظ، مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يشير إلى أوفيربوتيوفرزولد لفترة طويلة دون الانسحاب تحقيق. الرسم البياني اليومي أدناه يظهر تراجعا في اتجاه صعودي في غبوسد. الزخم في النافذة السفلية يتراجع مع انخفاض السعر، ويلاحظ أن البولنجر باند تتعاقد مع استمرار عملية التراجع. تذكر أنه في الفوركس، اختراق من بولينجر باند عادة لا تستمر أكثر من ثلاث فترات قبل أن يتم محاذاة السعر مرة أخرى في الداخل. هذا الانسحاب خاص له اثنين من النقاط المسطحة (الحذف) قبل أن تصل إلى أدنى مستوى منخفض. وبعبارة أخرى، حتى التراجعات لا تذهب في خط مستقيم ويمكن أن تظهر بعض فترات قصيرة من التوحيد. والنتيجة هي أنك لن ترغب في القفز على بندقية والنظر في ذلك لأن السعر لم يعد يسقط، وسوف تبدأ الآن في الارتفاع عندما الانسحاب لم ينتهي في الواقع. غبوسد في تراجع طويل الأمد. مؤشرات البولنجر ومؤشرات الزخم تساعد على تقييم الوضع الحالي. كيف يمكن أن تتوقع عندما تراجع على وشك ضرب مؤشر أعلى هو الزخم العالي الذي ثم فيززليز خارج مدش] وبعبارة أخرى، والثمن هو أوفيربوتيوفرزولد. انظر الرسم البياني التالي يظهر مؤشر ستوكاستيك. أما بالنسبة للتداول قصير الأمد، فإن مؤشر ستوكاستيك هو أداة جيدة لتحديد متى يكون التراجع معلق. تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه الاسترليني مقابل مؤشر ستوكاستيك في ذروة الشراء (1) وذروة البيع (2) الظروف لتحسين فهمك لعملية التراجع عند تطوره، فإن اثنين من التقنيات الكلاسيكية يكسران المتوسط ​​المتحرك الرئيسي ويكسر الدعم أو المقاومة. انظر المخطط التالي. هنا المتوسط ​​المتحرك الأسي الأزرق هو 5 فترات (في حين أن البولنجر باندز دائما استخدام 20 فترات). يتقاطع السعر الذي يمر على مدى 5 سنوات في الاتجاه الهبوطي مع التعاقد مع بولينجر باندز. كما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة، فإنه يتخلف، ولكن ليس قاتلا في هذه الحالة. وعندما يغلق السعر فوق ما 5-الفترة، لديك إشارة بأن الانسحاب ينتهي. وبالإضافة إلى ذلك، لدينا خط دعم جديد أن السعر يمس فقط ولكن لا كسر. كسر خط الدعم هو مؤشر رئيسي أن الانسحاب لم يعد مجرد تراجع، وأصبحت انعكاس. هذه هي واحدة من الأوقات عند استخدام جداول زمنية متعددة يمكن أن تأتي في متناول اليدين. أنت تعرف فقط أن خط الدعم هناك لأنك قد رسمته على مخطط زمني أوسع، مثل اليومية إذا كنت تبحث بشكل رئيسي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. ومع ذلك يمكن الحصول على كسر خط الدعم دون كسر الاتجاه: التراجعات هي لعنة كل التجار وجود. الحكم على قوة وقوة دائمة من الانسحاب هو السعي لا نهاية لها. وهناك فكرة جيدة هي العثور على مؤشر يحدد بشكل موثوق التراجع في زوج العملات الخاصة بك والإطار الزمني الخاص بك، سواء رسي. ستوشاستيك، أو بعض الطرق الأخرى. وهنا بعض مفاهيم التاجر البديل للاستفادة من التراجعات. شراء أول تراجع بعد اختراق كبير وذات مغزى، مع معنى يشير إلى كسر دعم المقاومة، وكسر المتوسط ​​المتحرك 200 يوم، فجوة عملاقة، أو مستوى أساسي أنشئت في الماضي، بما في ذلك على وجه الخصوص عدد مستديرة. شراء أول التراجع إلى المتوسط ​​المتحرك ذات مغزى، مع إشارة ذات مغزى إلى المتوسط ​​المتحرك الذي يعتمد بشكل موثوق كدعم في الأمان والإطار الزمني للتداول الخاص بك. اترك متوسطات متحركة مختلفة على المخططات الخاصة بك بحيث تبقى هناك عند تبديل الأطر الزمنية. على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 فترة في الإطار الزمني H4 قد، غريبا، بعض القوة الدافعة في اليورو مقابل الدولار الأميركي. يسرع السعر (في كلا الاتجاهين) بعد اختراق هذا الخط. كما يفضل بعض المحللين في الفوركس المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 ساعة. الالتفات إلى أنماط مثل قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة، وكذلك أنماط شمعدان معينة مثل شنقا الرجل. 1. أي من الردود الثلاثة على الانسحاب يؤدي إلى أكبر كسب على فترات طويلة الجلوس بها. شراء على الانخفاضات. تداول ضد الاتجاه على المدى القصير. تدابير التداول دفتر الملاحظات في الاتجاهات 020404 04:21:03 بيإم يست بواسطة ستيفن بالمكويست اختبار النظم في أدوات التداول الخاصة بك، وتأكد من أنك تستخدم الحق في ظروف السوق الحالية. تطوير تقنية التداول واحدة واستخدامها في كل وقت هو مثل استخدام مفك البراغي حتى عندما كنت حقا بحاجة إزميل بدلا من ذلك. كما نجار لديه أدوات مختلفة لمختلف المهام المتعلقة وظيفته، تاجر ناجح يحتاج إلى مجموعة من الأدوات للتعامل مع ظروف السوق المختلفة. وجود الأدوات المناسبة ومعرفة متى استخدامها سوف تساعد أي تجارة التاجر أكثر نجاحا. أدوات التجارة واحدة من الأدوات التي يجب أن تكون في أدوات المتداولين هو نظام جيد لتداول التراجعات في الأسهم المتجهة. وبما أن السوق لا تتجه في كل وقت، تحتاج أيضا وسيلة لتحديد متى يكون مناسبا لاستخدام هذه الأداة وعندما يكون من الأفضل استخدام شيء آخر. يمكن أن تعطي باكتستينغ نظرة ثاقبة متى لاستخدام هذا النهج ومتى تبقى في النقد، وكذلك المساعدة في تحديد ما هي أنواع من التراجع والمرشحات هي الأكثر ربحية. يمكن أن تقدم باكتستينغ إجابات على أسئلة مثل: كيف يؤثر حجم الاسترجاع على النتائج كيف يؤثر حجم يوم الاختراق على ربحية النظام الخاص بك في أي ظروف السوق يجب أن تستخدم تقنية الانسحاب معرفة الأجوبة على هذه الأسئلة يمكن أن تجعلك تاجر أكثر فعالية وتقليل المخاطر الخاصة بك. واحدة من التقنيات التي استخدمها لتداول التراجع هو البحث عن الأسهم التي كانت في اتجاه صعودي ثابت ولكن بعد ذلك انسحبت مع ما لا يقل عن ثلاثة مستويات منخفضة على التوالي. ويبين الشكل 1 رسم بياني ل نفلكس يوضح مثالا على نمط تداول تراجع في أوائل مارس 2003. الشكل 1: تراجع التداولات. أقامت شركة نفلكس اتجاه صعودي، ثم انسحبت مع ارتفاع ثلاثة مستويات متتالية على الأقل. وكان مؤشر نفلكس في اتجاه صعودي مستقر من نوفمبر 2002 إلى مارس 2003. في أوائل مارس، أظهر انخفاضا من ثلاثة مستويات أدنى. في اليوم التالي، كسر نفلكس في الأيام السابقة عالية، إنهاء نمط التراجع وتوفير نقطة دخول أو الزناد. بعد الزناد، انتقلت نفلكس حتى 23 في أربعة أيام. من السهل العثور على أمثلة من شأنها أن تعمل لأي نظام، وهذا هو السبب في أنه من المهم جدا للتجار للبحث بعناية واختبار نظام قبل استخدامها فعلا. والخطوة الأولى هي تحديد النظام بوضوح بحيث يمكن اختباره وتقييمه. قواعد نظام سحب يمكن العثور عليها في الشكل 2. قواعد الدخول والخروج بسيطة ولا تتطلب منك أن لصقها على الشاشة طوال اليوم. وتعتبر الأسهم في اتجاه صعودي إذا أغلقت فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم، وكانت المنحدرات لمدة 20 يوما للمتوسطات المتحركة البسيطة 28 و 50 و 20 يوما إيجابية. الشكل 2: قواعد نظام التداول التراجع. باكتستينغ عند تقييم النظام، أولا اختباره خلال بيئة السوق حيث يجب أن تعمل. إذا لم تظهر نتائج واعدة في ظروف مواتية، أفضل ما في محاولة فكرة أخرى. إذا كان يظهر الوعد في سوق مواتية، وسوف ثم اختباره تحت عدد من الظروف المختلفة والفترات الزمنية. ويبين الشكل 3 نتائج باكتستينغ لنظام الانسحاب لمدة ثلاثة أيام خلال فترة ثلاثة أشهر الصاعدة من 5 سبتمبر 2003، حتى 4 ديسمبر 2003. الشكل 3: نتائج باكتستينغ لمسح الانسحاب لمدة ثلاثة أيام. لكي أتمكن من النظر في استخدام نظام التداول، يجب أن تستوفي ثلاثة معايير: يجب أن يظهر النظام المزيد من الفائزين من الخاسرين يجب أن يكون متوسط ​​ربح الصفقات الفائزة أكبر من متوسط ​​خسارة الصفقات الخاسرة، ويجب أن يكون هناك عدد معقول من الصفقات لفترة الاختبار. وهناك نظام يلبي هذه المعايير له توقع إيجابي. التداول هي لعبة الاحتمالات. إذا فزت أكثر من فقدت، وكسب المزيد على الفائزين مما تخسره على الخاسرين، ثم وظيفتي هي للعب اللعبة في كثير من الأحيان. إذا كنا الوجه عملة وفي كل مرة يتعلق الأمر رؤساء تعطيني 1، وعندما يأتي الأمر ذيول أعطيك 0.95، هدفي هو لتحصل على اللعب لأطول فترة ممكنة. قد تأتي العملة يصل ذيول عدد من المرات على التوالي، ولكنني أعلم أن على المدى الطويل سوف يخرج. ويبين الشكل 3 أنه خلال فترة الاختبار نظام الانسحاب لمدة ثلاثة أيام لديها توقعات إيجابية. وهو يعطي الصفقات الفائزة 64 من الوقت، ومتوسط ​​ربح الصفقات الفائزة أكبر من متوسط ​​خسارة الصفقات الخاسرة. متوسط ​​العائد السنوي على الاستثمار (روي) مثير للاهتمام، ولكن بما أنه يفترض أن التاجر يأخذ جميع 2،371 الصفقات ولا يمثل حساب حجم الموقف، فإنه لا يعكس الممارسة الفعلية. ورقم العائد على الاستثمار هو شخصية جيدة من الجدارة، والفوز 64 من الوقت في سوق جيدة سوف تبقي الذئب من الباب الخاص بك. من أجل اختبار آثار اعتبارات حجم على مسح الانسحاب لمدة ثلاثة أيام، ركضت باكتست مرة أخرى خلال نفس الفترة من 5 سبتمبر 2003، حتى 4 ديسمبر 2003. هذه المرة تم استخدام ثلاثة مرشحات حجم مختلفة، واحدة في زمن. وتشير النتائج في الشكل 4 إلى أنه خلال هذه الفترة الزمنية يمكن تحسين نتائج التداول من خلال التركيز على دخول المواضع حيث يكون حجم يوم الزناد فوق المتوسط. الشكل 4: نتائج مرشحات حجم مسح المسح. استخدام المرشحات بعد تقييم مرشحات الصوت، اختبرت آثار المرشحات التي تستخدم سعر إغلاق يوم الزناد. إن إضافة متطلبات مسح المسح الضوئي لمدة ثلاثة أيام (مثل طلب سعر الإغلاق في يوم الزناد ليكون أعلى من الأيام السابقة قريبة، فوق الأيام السابقة منخفضة، أو أعلى من الأيام السابقة مرتفعة) لم تحسن بشكل ملحوظ من النتائج. يقارن مؤشر ستوكاستيك سعر الإغلاق الحالي مع النطاق السعري لل 21 يوما الماضية ويعبر عن النسبة كنسبة مئوية. وكثيرا ما يستخدم في السوق غير الموجه للإشارة إلى متى تكون الأسعار في ذروة الشراء (مؤشر ستوكاستيك فوق 80) أو ذروة البيع (مؤشر ستوكاستيك أقل من 20). ويتوقع مسح التراجع الذي استمر ثلاثة أيام حدوث تراجع في سوق تتجه، ولكن مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يكون مفيدا كأداة لقياس عمق التراجع. إضافة مرشح إلى المسح الأساسي الذي يتطلب مؤشر ستوكاستيك لتكون أقل من 70 تصفية التراجع الضحلة. وأدت إضافة هذا الفلتر إلى المسح المسحوب لمدة ثلاثة أيام إلى زيادة عائد الاستثمار إلى 126 ونسبة الفائزين إلى ما يقرب من 68. ويستخدم بعض المتداولين مؤشر مذبذب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) للمساعدة في وقت تداولهم. مؤشر ماكد هو مؤشر حساس قصير الأمد للزخم. عندما يتزايد مذبذب الماكد والسعر، يزداد الزخم. عندما عكس ماسد الاتجاه، يمكن أن يكون تحذيرا أن العمل السعر هو المماطلة. ومع ذلك، منذ مخزون تلبية متطلبات المسح تراجع قد شهد بالفعل المماطلة حركة السعر، فإنك لن تتوقع ماسد أن تكون مفيدة جدا. مرة أخرى، أنا باكتستد مسح الانسحاب لمدة ثلاثة أيام مع إضافة مرشح تتطلب المذبذب ماسد لتكون إيجابية في يوم الزناد. هذا أدى إلى خفض كبير في أداء النظام. وهذا يدل على أنه من المهم اختبار آثار المرشحات على نظام معين، وليس فقط إضافة في المؤشرات المفضلة دون بيانات لدعم استخدامها. دائما اختبار الافتراضات الخاصة بك قبل وضع المال الحقيقي في خطر. نتائج النظام أظهرت الاختبارات الأولية لمسح الانسحاب لمدة ثلاثة أيام نتائج واعدة. في الممارسة العملية، يمكن العثور على المرشحين التجاريين باستخدام برنامج المسح التجاري أو عن طريق إلقاء نظرة على الرسوم البيانية. يشير الاختبار الأولي إلى أنه يجب على التجار البحث عن حجم قوي في يوم الزناد والنظر في تجنب التراجع الضحل. بعض التجار سوف يبحثون عن نظام واعد الذي باكستيستس جيدا على مدى فترة متعددة السنوات، ومن ثم التجارة بها. ومع ذلك، نظرا لتغير ظروف السوق وقلة من الأنظمة تعمل في جميع ظروف السوق، قد تواجه عمليات سحب كبيرة عندما يكون النظام الذي اخترته غير متوافق مع السوق. طريقة واحدة لتقليل عمليات السحب هي اختبار النظام الخاص بك في أسواق مختلفة، ثم وضع قواعد بشأن متى تأخذ الصفقات التي يقدمها النظام وعند تجاهلها. ويبين الشكل 5 فترتين صاعدتين وفترتين هبوطيتين في ناسداك. وقد أدى اختبار المسح الذي استمر لمدة ثلاثة أيام خلال هذه الفترات إلى ظهور النتائج المبينة في الشكل 6. وتشير البيانات إلى أن النظام يحقق عوائد جيدة خلال فترات صعودية في السوق ويفقد المال خلال فترات هبوطية. وأظهر النظام أيضا الربحية خلال فترة الثلاث سنوات من 4 ديسمبر 2000، حتى 4 ديسمبر 2003، والتي شملت واحدة من أسوأ الأسواق الدب على السجل. أود أن أرى نظام الاحتفاظ الربحية خلال فترة بما في ذلك الثور والدب دورات. الشكل 5: فترات الاختبار الصاعدة والهبوطية في ناسداك. الشكل 6: نتائج الاختبار لظروف السوق المختلفة. التداول مع السوق هو عنصر أساسي لنجاح التداول. اتخاذ مواقف طويلة في السوق التي تتجه لأسفل هو مثل السباحة المنبع يمكن القيام به، ولكن أصعب من الذهاب مع التيار. أنا الاستفادة من خطوط الاتجاه والفلاتر الأخرى لتحديد متى لمتابعة ومتى لتجاهل إشارات من نظام بلدي. هذا النهج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على خط النهاية الخاص بك. أحد المرشحات التي استخدمها هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 35 يوما لناسداك. يمكنني استخدام كق وكيل للسوق عند باكتستينغ. تقييد قيود السحب لمدة ثلاثة أيام مسح لفترات عندما كق فوق المتوسط ​​35 يوما تحسين العائد على الاستثمار خلال فترة الاختبار لمدة ثلاث سنوات (4 ديسمبر 2000 - 4 ديسمبر 2003) من 31 هو مبين في الشكل 6 إلى 53 ، وارتفعت نسبة الصفقات الفائزة إلى أكثر من 56. باستخدام المتوسط ​​المتحرك للتوقيت يبقيك خارجا خلال انخفاضات كبيرة في السوق، ولكن لا تحصل بسرعة في ما يكفي للتداول خلال مسيرات الدب السوق. بالإضافة إلى هذه التقنيات، يمكنني استخدام الدعم والخطوط الاتجاهية في بورصة ناسداك لتحديد موعد اتخاذ صفقات التراجع. يمكنني استخدام ناسداك للتوقيت لأنه غالبا ما يقود الطريق على كل من صعودا وهبوطا. إذا ارتفع مؤشر ناسداك، فإنني أركز على اتخاذ صفقات التراجع عندما يرتد المؤشر من خط الترند السفلي. إذا كانت بورصة ناسداك تتجه لأسفل، فسأبدأ في اتخاذ صفقات التراجع عندما يتم كسر خط الاتجاه نحو الاتجاه الصعودي. هذا النهج يأخذ القليل من الممارسة، ولكن يمكن أن تكون فعالة جدا. لقد استخدمت النهج المبين هنا لتقييم عدد من أنظمة التداول. وبهذه الطريقة، وأنا لا تزال لإضافة أدوات إلى مربع أدوات بلدي لاستخدامها في ظروف السوق المختلفة، وأنا نادرا ما بدون قائمة مثيرة للاهتمام من المرشحين التداول. ستيف بالمكويست هو تاجر بدوام كامل مع ما يقرب من 20 عاما من الخبرة. وهو مؤسس دايسيدوجر، الذي يوفر تحليل السوق الحرة، نصائح التداول، والمواد التعليمية، بما في ذلك النشرة الإخبارية تيملي ترادس. إذا كنت مهتما في رمز لأنظمة التداول المذكورة هنا، يرجى البريد الالكتروني بالمكويست في كوديدايزيدوجر. الرسوم البيانية مجاملة من الرسوم البيانية إيق ويمكن الاطلاع على المواد الحالية والسابقة من المال العمل، مجلة المستثمرين، في العمل المال.